证监会处罚四起ETF操纵案合计罚没逾3亿元

本篇文章639字，读完约2分钟

中国证监会官方网站昨日公布了4项行政处罚决定，处罚了4起操纵etf的案件，涉及5家机构和7名个人。

其中，“东海恒信操纵上交所180etf”案是中国证监会三年前通报的，是中国证监会查处的首例操纵etf案件。根据处罚书，中国证监会发现，2015年6月18日至7月30日期间，东海恒信控制了12个账户组操纵上交所180交易开放式指数基金，影响了180etf的交易量，并在180etf与相应成份股之间的日内交易中变相套利，非法获利1.35亿元。

中国证监会对东海恒信共罚款2.7亿元。当时，公司法定代表人、总经理李实和副总经理陈建国分别被警告、罚款40万元和30万元。

据悉，东海恒信采取了“超高频交易”的策略，其主要投资品种是etf。主要的攻击期是套利、定量阿尔法、程序化交易等等。

同时，济南华尔泰富投资管理有限公司发行了第二张etf操纵票..根据处罚书，2015年6月15日至7月31日期间，WALTIFU在单个账户或WALTIFU实际控制的账户之间进行了100笔etf交易，当天在100笔etf和相应的成份股之间进行了套利，非法获利2063.43万元。中国证监会对该公司罚款4100万元，警告实际控制人和总经理，并对该公司罚款30万元。

在另外两起操纵etf的案件中，相关机构被罚款100万元，三个人被罚款30万元。

由于ETF可以伪装成t+0交易，因此相关案例的成交量非常高。据统计，在上述4起etf操纵案件中，中国证监会认定的股票和etf操纵交易总额超过3200亿元。